25 банки са на път да се провалят на стрес тестовете

евро

Двадесет и пет банки в еврозоната са на път да се провалят в цялостната оценка на Европейската централна банка, според проект на комюнике на крайните резултати, съобщи Bloomberg News.
105 банки са минали прегледа, според проекта на отчета. От кредиторите, които не успяха, около 10 все още са изправени пред недостиг на капитал, който трябва да покрият. Тази цифра е вероятно да се промени, тъй като преговорите продължават, преди окончателните резултати са бъдат публикувани на 26 октомври.

Прегледът на активите, състоящ се от две части, е част от усилията на ЕЦБ да разпали отново доверието в еврозоната след половин десетилетие на финансови сътресения. Президентът на ЕЦБ Марио Драги заяви, че банките трябва да докажат, че са се справили със загубите от миналото. След като предишните два европейски стрес-теста не показаха проблеми при кредитори, които по-късно се провалиха, ЕЦБ заложи репутацията си в пози преглед на активите.

„Цифрите са в съответствие с нашите очаквания“, каза Алберто Гало, отговарящ за проучванията на европейските макро кредити в Royal Bank от Scotland Group Plc в Лондон. „Твърде рано е да се каже дали оценката е надеждна. Ключът ще бъде да се види колко много стрес ще поемат силните банки, и колко от тях са преминали теста с много малка разлика. „Той очаква 11 банки да трябва да запълнят капиталовия недостиг след мерките, които са предприети през тази година.

За да преминат оценката на качеството на активите към 31 декември 2013 г., банките се нуждаят от капитал от първи ред еквивалентен на поне 8% от рисково претеглените активи. В неблагоприятните стрес тестове този процент е 5.5%.
„ЕЦБ не може да коментира спекулациите за резултата от цялостната оценка“, каза банката в комюнике. „Всякакви заключения, изготвени по отношение на крайния резултат от теста ще бъдат силно спекулативни, докато резултатите не са окончателни.“
Най-големите банки в региона евро ще покажат 6 млрд. евро капиталов недостиг според оценката на ЕЦБ, според анализатори от Citigroup Inc. Дефицитът ще бъде 15.0 млрд. евро, когато се изключи капитала, който банки събраха тази година, с неуспехи, концентрирани в Гърция, Италия, Испания и Ирландия, пишат те.

Банките, които увеличиха капитала тази година, не трябва да набират допълнителни фондове. Това засяга и голяма част от гръцките банки. Кредиторите, които покажат недостиг, ще имат две седмици да представят капиталов план.

Най-уязвимите банки в Европа

банки

Световната криза въведе на мода стрес тестовете – модели, които показват как икономиката ще се реагира на шокове. Темата е много актуална, тъй като предстои ЕЦБ да обяви резултатите от първите си стрес тестове на големите европейски банки, а БНБ така и не публикува своите резултати.

Обикновено регулаторите понасят критики за това, че приемат твърде меки модели с цел да не предизвикват паника. Това се отнася както до Федералния резерв на САЩ, така и до Европейския банков орган, който проведе два стрес теста преди ЕЦБ да се намеси за овладяване на банковата паника през 2012 г.банки

Затова надеждата е в независимите институции. Лабораторията по волатилност в Университета на Ню Йорк регулярно публикува оценки за системния риск на глобалната и националните банкови системи, както и на отделни банки. Моделът отчита колко допълнителен капитал ще е необходим на дадена банка при понижаване на националния борсов индекс с 40% за половин година. Тоест от колко капитал ще се нуждаят банките, ако се повтори криза като тази от 2008 г.

Според оценката на  NYU само една от най-големите шест банки в САЩ – Wells Fargo & Co., Inc., минава теста. Останалите JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley – биха се изправили пред капиталова дупка от общо 300 млрд. долара.

Европейските банки не стоят по-добре. „Креди Агрикол” е изправена пред най-голям системен риск, а от гледна точка на капиталовата дупка на първо място е португалската банка „Еспириту Санту”. Някои банки, представени в България, също са с лоши оценки, но законът не ни позволява да публикуваме тази част от информацията.

Глобалният системен риск през юли 2014 г. се оценява според този модел на 2.7  трилиона долара. Половината сума се дължи на Китай, Япония и Франция. Тенденцията е към бавно понижение на риска.

В момента ЕЦБ извършва оценка на качеството на активите и стрес тестове на европейските банки. Институцията ще поеме пряко надзора над големите банки през ноември в рамките на единния банков надзор.

>> Повече за стрес тестовете