Надхитрени от случайността

Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем, пише Насим Никълъс Талеб.
fooled
Предговор
Да вземем познанието не така насериозно

Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем.
След първото издание се замислих* над две области: механизмите, чрез които мозъкът ни възприема света като по-малко случаен, отколкото е; „дивата” несигурност (необичайните събития обясняват все повече от света около нас, но си остават толкова далеч от човешката интуиция, колкото са били и за предците ни).
Когато сме избрали формалната логика на Декарт и сме се отказали от смътните, но критични разсъждения на несигурния Монтен, сме се отклонили от правия път.
В тази книга вероятността е качествено, а не количествено понятие, представена е като произтичаща от проблема за индукцията на Хюм (основаното на опита, движението от частното към общото) за разлика от хазартната трактовка. Извън казиното вероятността никога не е математическа задача – природата никога не казва колко са дупките на рулетката и не те изправя пред задачи с ясно условие. Що се отнася до социалните науки, неизвестните са безброй. По-важно е да осъзнаем самия проблем (липсата на сигурност), а не решаването му.
ПРОЛОГ
Джамии в облаците

Учителят по литература може да вложи прекалено дълбок смисъл в случайното повторение на срички, а икономистът – да намери закономерност в произволни факти.
Видях джамии в облаците, съобщил на света Артур Рембо и заразил света със символизма. Символизмът е плод на нежеланието ни да приемем случайността.
Най-добрият начин да синтезирам идеята на тази книга е да кажа, че тя се занимава със ситуации, в които шумът се обърква със смисъла: късметът с уменията, съвпаденията с причинно-следствена връзка, изменчивостта с възвращаемостта и т.н.
ПЪРВА ЧАСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА СОЛОН – ИЗКРИВЯВАНЕ, АСИМЕТРИЯ, ДЕДУКЦИЯ

Крез, пословично богатият цар на Лидия, бил посетен от Солон, гръцки законотворец, известен със здравия си морал и скромност(хронологически е невъзможно да са се срещали). Солон дотолкова не се впечатлил от богатствата на Крез, че го подразнил и той попитал дали е срещал по-щастлив човек от него. Солон разказал за добродетелен човек, загинал в битка и подобни истории. Накрая Крез директно попитал има ли по-щастлив човек от него. Солон отвърнал, че многобройните нещастия не ни позволяват да се залъгваме с щастието, което е временно, защото предстои несигурното бъдеще.
Това, което идва с шанса, може да си иде със следващия куриер.
Солон е осъзнал проблема на индукцията (черния лебед) и проблема на асиметрията (няма значение колко пъти печелиш, щом провалът струва твърде скъпо).
Пак според легендата, когато бил пленен от персийския цар Кир, Крез изкрещял „Солуне, ти беше прав”.
1. КАТО СИ ТОЛКОВА БОГАТ, ЗАЩО НЕ СИ ТОЛКОВА УМЕН?
Неро Тулип и Джон са литературните герои в книгата; те са съседи – първият интелигентен и предпазлив инвеститор, които знае много за риска, вторият – преуспял търговец, естествено надменен, който обаче един ден губи почти всичко.
Глупаците късметлии не осъзнават, че са такива. Ужилванията на успеха ги инжектират с толкова много серотонин, че те започват да си мислят, че ще надхитрят пазара. Установено е, че серотонинът контролира поведението и изпраща положителна информация, което завърта кръга на благополучието. Опити с маймуни са установили, че тези, на които е инжектиран серотонин, се издигат в йерархията, което повишава серотонина в кръвта им и оттам лидерските способности и т.н.
Причината някои хора да станат лидери не се крие в качествата им, а във външното впечатление, което създават. Винаги можете да познаете брокера по походката.
2. ЕДНА СТРАННА ЛОГИКА
Никой не може да съди за дадено действие по резултатите, а по цената на алтернативите.
Представете си, че ви предлагат да спечелите 10 млн. на руска рулетка. Една от шесте възможни истории ще ви направи част от статистиката на интересните некролози, останалите ще ви спечелят възхищение и похвалата на някой празноглав журналист, който се прекланя пред 500-те най-богати. 10 милиона, спечелени на руска рулетка, нямат същата стойност, каквато има същата сума, но спечела с упорита зъболекарска работа.
Реалността е по-коварна от руска рулетка – тя изпраща смъртоносния куршум без предупреждение, като револвер, в който има хиляди, а не само шест куршума. След няколко десетки опити, човек забравя за куршума, обзет от фалшиво чувство на сигурност. Това е „черният лебед” (гл.7)
Мозъкът ни не е оборудван да разбира вероятността; математическите истини не го впечатляват. Истината е, че в повечето случаи хората приемат сложните идеи, които не могат да бъдат сведени до смилаемо изречение, като брътвеж.
Направете си експеримент: На летището намерете някой, който отива дале и го питайте колко би платил за застраховка на стойност 1 млн., ако умре по пътя, без значение причината. След това питайте друг колко би платил за същата застраховка, но ако умре при терористичен акт. Естествено за втората ще дадат повече, макар че и първата включва терористите. Канеман и Тверски обясняват проблема преди десетилетия. Хората не са склонни да се застраховат срещу нещо абстрактно.
Към и без друго затрудненото възприемане на риска трябва да добавим, че способността да се разпознава рискът е медиирана не от мислещата, а от емоционалната част на мозъка.
Описанието, което дават медиите, е този образ на света, който най-лесно може да ни заблуди, като грабне вниманието ни чрез емоциите. Така медиите ни продават и най-скапаната сензация – да вземем за пример заплахата от „луда крава” и глада и недохранването. В умствената карта на вероятността компасът винаги е ориентиран към сигнала, подаден от сензацията. Друг пример са пазарите. В представите на хората ниските цени са много по-несигурни от резките скокове. Движенията на пазара година и половина след 11.09.01 бяха много по-малки, сравнени със същия период преди тази дата, но поради някаква причина в съзнанието на инвеститорите е обратното.
Светът става все по-сложен, а умовете ни се приучават все повече да опростяват реалността.
Внимавайте да не объркате правилното с понятното. Според Айнщайн, здравият разум не е нищо повече от набор грешни представи, които човек е събрал до 18-годишна възраст.
От Хюм насам философите се занимават с епифеномените, при които има илюзия за причинно-следствена връзка. Компасът ли управлява лодката? Като наблюдавате рисковете, вие намалявате ли ги ефективно или само си създавате чувството, че си вършите работата?
3. МАТЕМАТИЧЕСКИ РАЗМИСЛИ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА
Идеята за алтернативните истории, за разлика от тази за (единствения) резултат, показва, че не става дума за елементарния анализ на финансистите, а за изследване на поредица възможни резултати в даден период от време. Това е което правят методите Монте Карло. Невидимите истории се наричат алтернативни пробни пътеки. Не се интересуваме само от това какво ще се случи с парите ни след една година, а колко инфарктни ситуации ще ни сполетят през този период. Пробната пътека може да бъде случайна или детерминирана: Случайната е такава поредица от виртуални исторически събития, които започват на една дата и завършват на друга, като освен това са подлежени на известна несигурност. Не всички изходи са еднакво вероятни.
Методът може да даде повече интуиция по темата, отколкото поредица уравнения – какъвто е примерът с числото пи, което може да се пресметне чрез окръжност в правоъгълник (съотношението между куршумите, попаднали в кръга и тези вътре и вън от него). С помощта на метода започнах да стимулирам популации от бързо развиващи се мутиращи животни, изложени на климатични промени, а по анология – и популация от брокери. Нито мечките, нито биковете не оцеляват.
Хегелианството – или интерпретирането на събития със закони от еволюцията на историята е ненаучно, защото създава теории на базата на минали събития, без да отчита факта, че може да са били резултат на случайността.
На нас, хората не ни е присъщо да се учим от историята, както и децата не пипат горещата печка само ако се опарят. Канеман и Тверски изследвали какъв избор прави човек, когато трябва да избира рисково лечение. Това омаловажаване на чуждия опит не е рационално. Друг експеримент: швейцарският лекар Клапарад имал пациентка, страдаща от амнезия и трябвало да й се представя на всеки 15 минути. Веднъж той скрил в ръката си карфица, докато се здрависвал. Следващия път тя бързо дръпнала ръката си, но пак не го познала. Болните от амнезия притежават някакво познание, което не съзнават. Избягването на риска, което правим на база на опита, се дължи на недекларативната, несъзнателната памет.
При определени условия достатъчно дълги пробни пътеки ще имат в крайна сметка един и същ край. Тези, на които не им е провървяло, въпреки че са кадърни, най-накрая ще се издигнат.
Моят Монте Карло стимулатор ме научи да оценявам дестилираното мислене, под което имам предвид мислене, базирано на наличната информация, причистена от безсмилената шумотевица, вкл. интерпретациите на журналистите. Хората са склонни да преиграват в инвестициите, след като са прочели вестника.
Голяма част от разсъжденията за вредното влияние на информацията бяха стартирани от Робърт Шилър. Цените се променят много повече от категориите, които отразяват (например дисконтираните парични потоци, дивидентите). Например, скачат твърде много при добри новини. Вината е на пазарите, теорията за ефективните пазари не е вярна. Робърт Мертън, основният критик на Шилър, след време създаде хедж фонд, чиято идея е именно да печели от пазарната неефективност. Все едно папата да стане мюсюлманин.
Предпочитанието към дестилираната мисъл е предпочитание към опитните.При промяна на режима оцеляват най-възрастните, защото най-дълго са били изложени на редки събития и са развили резистентност.
Каква е разликата между шума и посланието и защото времето е важно за оценката на историческите събития? Да си представим един щастлив зъболекар пенсионер, който е и инвеститор. Той изкарва печалба от 15% от ДЦК с 10% грешка на година (променливост). Това означава, че от 100 пробни пътеки 68 имат вероятност да попаднат в диапазона +/-10% от тези 15% печалба, тоест от 5 до 25%. 95 от 100 пробни пътеки ще са в дипазона от -5% до 35% (на разстояние -2 и +2 стандартни отклонения от средната). Това е добър шанс за успех (93%) в рамките на годината. Колкото по-кратък е периодът на наблюдение, толкова повече намалява процентната вероятност да се спечелят пари. Имаме само 50.02% вероятност за успех в която и да е секунда. Нашият пенсиониран зъболекар, който се отдал на това да следи пазара, ще се чувства емоционално изцеден в края на всеки ден. Колкото по-дълъг е периодът, толкова повече шум абсорбираме.
За кратък период човек може да наблюдава само променливостта на портфейла си, не и рентабилността му. Нашият пенсионер би се чувствал най-добре с годишни извлечения.
4. СЛУЧАЙНОСТТА, БЕЗСМИСЛИЦИТЕ И НАУЧНАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТ
През 30-те години на 20 век във Виена от един кръг физици решили, че достиженията на науката вече са толкова големи, че проявили претенции към хуманитарните науки.
Те въвели научната строгост и постановили, че всяко съждение е или дедуктивно (2+2 = 4), произтичащо от дефиниран порядък, или индуктивно, тоест което може да се докаже (в Испания вали). Този виенски кръг бил в основата на идеите на Попър, Витгенщайн, Рудолф Карнап.
Чрез Монте Карло стимулатора може да създадете нещо, което да бъде сбъркано с литература, но никога не можете да създадете научен дискурс по случайност. Стигаме до теста на Тюринг – според него компютърът може да се признае за интелигентен, ако успее да накара човек да го смята за човек. Би трябвало човек да може да признае за неинтелигентен, ако репликираме човешката реч чрез компютър. Възможно ли е случайно да се създаде нещо, което звучи като Жак Дерида? Да. Съществуват Монте Карло стимулатори, които пишат цели трудове, натъпкани с постмодернизъм. (Талеб привежда като пример един витиеват цитат на Хегел – стр. 126) Благодарение на неяснотата на своята мисъл литературният интелектуалец често става жертва на случайността. Според законите на комбинаториката, ако събереш на едно място достатъчно думи, няма как да не се пръкне някоя загадъчна метафора.
Проверката на интелектуалната й валидност чрез трансформирането в логически аргументи би отнело силата на поезията. Това се е случило и когато преди 40 години католическата служба превела литургиите на местни езици.
Човешката природа ни диктува нуждата от малки слабости. Дори икономистите започват да разбират, че това, което ни прави мислещи не е точно счетоводителят в нас. Ежедневието не изисква да бъдем разумни, това е валидно за нещата, които застрашават оцеляването ни. Съвременният свят обаче ни кара да правим обратното – да станем здравомислещи, щом се отнася до религия и лично поведение и нерационални по въпроси като инвестиции и покупка на имоти.
5. ОЦЕЛЯВАТ НАЙ-НЕСПОСОБНИТЕ. МОЖЕ ЛИ СЛУЧАЙНОСТТА ДА НАДХИТРИ ЕВОЛЮЦИЯТА?
Две редки събития: Карлос е брокер, който през 90-те натрупва състояние, купувайки облигации на развиващите се пазари. Но идва лятото на 1998 г. До този момент е спечелил 80 млн. долара за банката, а за едно лято губи 300 млн. долара. Когато пазарът тръгва надолу, той трупа руски облигации на цена около 52 долара и отказва да приеме, че могат да паднат още… В края на август те се търгуват под 10 долара, уволняват го. Членовете на борда не разбират как е било възможно толкова дълго банката да е била изложена на своеволията на руското правителство, което не плаща дори на армията си. Това е ефектът на пожарната – тъй като прекарват много време заедно, пожарникарите започват да споделят едни и същи възгледи, които на външен човек биха се сторили смехотворни. Вторият пример е свързан с Джон, самоуверения брокер от началото на книгата и неговия помощник, „квантът” Хенри, човекът, който се занимава с математиката и управлението на риска. Джон върти за себе си портфейл от 50 милиона, отчасти натрупан от премии, но 36 милиона всъщност за заети от банката. Ефектът от това е, че малка загуба е достатъчна, за да го унищожи. Първоначално Хенри го съветва да не обръща внимание на първите загуби през 1998 г. , когато доходността на високодоходните книжа се стопява. Всички изчисления са дали вероятност за такава развръзка от 1 на 1 000 000 0000 000 000 000 000 000 години. Губи всичко, без 1 милион. Банката, за която дотогава е спечелил 250 милиона, губи 600 милиона само за два-три дни.
Ето симптомите на „надхитрените от случайността”:
• Надценяване на собствената преценка – статистическа (Джон) или икономическа (Карлос)
• Предразсъдък на оцеляването или няма нищо по-несигурно от икономическите анализи. Например, в началото на 80-те доларът е силно надценен, но малцина от тези, които залагат на това, дочакват печалбите.
• Склонност да се женят за поста си
• Склонност да променят версията си, например при загуби стават дългосрочни инвеститори
• Липса на предварителен план на действие при загуби
• Липса на критично мислене, изразяващо се в отказ да продават
• Отрицание на реалността, когато загубите връхлитат.
Една от злоупотребите с дарвинизма е в опростеното твърдение, че оцеляват само най-силните (най-добрите инвеститори). Но Дарвин се занимава с репродуктивната пригодност, не с оцеляването. И тук проблемът идва от случайността. Това, което разглеждаме като еволюция, може да е регресия. Стивън Джей Гулд, въпреки обвиненията срещу него е събрал достатъчно доказателства за „генетичния шум” и „негативните мутации”. Негативните мутации са белези, които оцеляват, въпреки че са по-лоши от гледна точка на репродукцията. Но ще изкарат само няколко поколения, поред законите за времевата агрегация.
Вярата в свързаността на нещата и постепенния прогрес царува от времето на Natura non facit saltus. Днес, благодарение на квантовата физика, знаем, че най-малките частици прескачат от едно състояние в друго.
6. НЕРАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И АСИМЕТРИЯ
Същият Гулд бил диагностициран със смъртоносна форма на рак, казали му, че му остават средно 8 месеца. Оказало се, че очаквана, тоест средностатистическа и средна са съвсем различни. Очакваната продължителност е значително по-висока. Половина умират преди 8 месеца, но тези, които оцеляват, живеят средно до 73 години.
Асиметричната вероятност означава, че вероятността на едно от събитията е по-голяма. Асиметричните изходи означават, че печалбите ще бъдат различни.
Да приемем, че стратегията ми има 999 шанса от 1000 да спечеля 1 долар (събитие А) и 1 шанс от 1000 да загуба 10 000 долара (Б). Събитие А е по-вероятно, но по-добре да не залагаме на него.
Повечето хора бъркат вероятно и очаквано. За едно събитие не е важно каква е вероятността да се случи, а каква печалба ще ни донесе, ако се случи. Това не отчитат телевизионните коментатори, когато правят бичи или мечи прогнози. Но все пак техният резултат зависи от това колко често прогнозите им се сбъдват (вероятността), докато на инвеститорите не се плаща във вероятности, а в долари.
Бих могъл да опиша кариерата си като несиметрични залози – опитвам се да печеля от редките събития. Честотата на печалбите няма значение, а магнитудът.
В повечето науки обаче се елиминират крайните стойности, изключенията и така се създава привидност за симетрия.
Рядкото събитие може да се прояви във всякакви форми. Дълги периоди на стабилност и високи лихви привличат тълпи от инвеститори в Мексико, докато в един момент те изгърмяват… после историята се повтаря. Рядко събитие е това, за което важи поговорката „Тихите води са най-дълбоки”.
Защо статистиците не го виждат? Най-популярният им метод се базира на равномерно нарастване на сигурността на резултат в нелинейна пропорция спрямо броя наблюдения. Но точно колко информация е нужна? За n пъти увеличаване на базата данни, увеличавате знанието си с корен квадратен от n. Но ако си имаме работа с несиметрично разпределение – например ако има малка вероятност да намерим червена топка (например само една червена топка) в кутия с черни и червени, то знанието ни за това дали изобщо съществува червена, ще расте много бавно. Има и по-лоша новина – понякога няма начин да знаем какво точно е съдържанието на кутията, защото то се променя. На пазара положението е точно такова и затова иконометриката, която се базира на предсказуемите модели от миналото, е безполезна.
Никак не е трудно да скриеш шарланатството в уравнения. Никой не може да те хване, защото експериментът не е контролиран.
7. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИНДУКЦИЯТА
Поради случайността науки като икономиката пострадаха много повече от „проблема за индукцията” (изводи на база на частното или обобщаващи изводи на база само на наблюдаваните неща – бел. ред.)
Cygnus Atratus (лат. черен лебед)
„В своя Трактат за човешката природа шотландският философ Дейвид Хюм поставя проблема, който днес вече е перифразиран от Джон Стюарт Мил като проблема с черния лебед, така: Никакъв брой наблюдения няма да бъде достатъчен, за да заключим, че всички лебеди са бели, но наблюдението и на един-единствен черен лебед ще бъде напълно достатъчно, за да обори такъв извод.”
Хюм бил смутен от това, че науката се била отклонила от схоластиката, базирана на дедукция (без връзка с опита) към емпиризма и предупредил, че без подходящ метод, емпиричните наблюдения могат да доведат до грешни изводи.
Виктор Нидерхофер (брокер и автор на книги като Талеб – бел. ред.) е емпирикът на финансите. Според него всяко твърдение, което може да се тества, трябва да се тества. Но това важи само, ако искаме да оборим някое твърдение, а не да го докажем. Например твърдението, че пазарът никога не е падал с повече от 20% за три месеца, може да бъде отхвърлено, но не може да бъде прието само на базата на данни от миналото.
Проблемът за интерпретирането на данни от миналото можем да интерпретираме така:
За 58 г. проведох близо 21 хиляди наблюджения върху живота на президента Буш, в нито от които той не е умирал. Следователно той е безсмъртен с висока статистическа вероятност.
Според Карл Попър науката не трябва да се взема на сериозно. Има два вида теории
– теории, за които се знае, че са неверни (фалсифицирани)
– теории, за които все още не може да се каже, че са неверни, на ако бъдат подложени на теста, може да се окаже, че са.
Идеята, че може да съществува обществен строй, който не е отворен за фалсификация, е тоталитарна.

ВТОРА ЧАСТ
МАЙМУНИ ПИШАТ НА МАШИНА. ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО И ДРУГИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Ако вземем неограничен брой маймуни и ги сложим на пишеща машина, има вероятност някоя да напише „Илиада”. До каква степен това рядко събитие има отношение към прогнозата за бъдещето? Бихте ли заложили, че нашата маймуна ще напише и „Одисея”?
Колкото по-голям е броят на бизнесмените, толкова по-голяма е вероятността някой да направи шеметна кариера по чиста случайност.
8. ТВЪРДЕ МНОГО МИЛИОНЕРИ НАОКОЛО
Книги като „Съседът милионер” и подобни показва, че сме склонни да приемем една реализация от всички възможни като най-представителна, забравяйки, че съществуват още много други. Това е проблемът на извадката. Победените се скриват вдън земя, а когато анализираме минали резултати, ние работим само с тези, които още са на пазара.
9. ЗАЩО Е ПО-ЛЕСНО ДА КУПУВАШ И ПРОДАВАШ, ОТКОЛКОТО ДА СИ ОПЪРЖИШ ЯЙЦЕ
В тази глава разказвам за някои антиинтуитивни качества на миналия опит и времевите отрязъци. Концепцията, която разглеждам е позната като предразсъдък относно оцеляването, дата майнинг, душене за данни, нагаждане, регресия към средната стойност и т.н.. Това са ситуации, в които реалното представяне е преувеличено от наблюдателя заради неразбиране на случайността.Финансите са една от редките области, където разполагаме с много информация, но за сметка на това не съществува възможност за експерименти – като във физиката.
С Монте Карло стимулатора ще създадем група от 10 000 мениджъри, като всеки има равен шанс да спечели или загуби 10 000 долара в края на годината. Загубилият напуска експеримента. В края на петата година имаме 313 мениджъри, които печелят пари по чиста случайност.
Същото и ако селектираме група от некадърни мениджъри. Поради пазарните колебания някои от тях могат да спечелят. Очакването за максимални постижения (не средностатистическия резултат) зависи повече от големината на групата, отколкото от индивидуалния шанс на всеки.
Регресия към средата. Дори да селектираме големите изключения в крайна сметка резултатите клонят към средната стойност. И при 55% вероятност да се падне ези, вероятността за 10 поредни ези остава малка.
Асиметрия. Разликата между средностатистическото разпределение и безусловното разпространение на победителите наричаме предразсъдък относно оцеляването. Примерът с 313 победители показва и свойствата на асиметрията, а именно, че времето елиминира досадната случайност.
Мистериозното писмо: На втори януари получавате анонимно писмо, че този месец пазарът ще тръгне нагоре. Става точно така и на първи февруари получавате ново писмо, според което пазарът ще тръгне надолу. Отново става така… В началото на юни вече сте сериозно зантригувани и с голяма готовност поверявате спестяванията си на анонимния ви приятел. След два месеца парите ги няма. Каква е схемата? Мошеникът избира 10 000 адреса, изпраща бича прогноза на половината, и меча – на останалите. Следващия месец, избира само хората, които са получила вярна прогноза и отново повтаря упражнението, после продължава с 2500, 1250, 500, накрая си избира 200 жертви.
Парадоксът с рождения ден и дейта майнинг. Ако случайно срещнете някого, съществува едно към 365.25 шанс да сте родени на една и съща дата, но много по-малък да сте родени на една и съща дата и една и съща година. Сега да си представим, че в една стая има 23 души. Вероятността между тях да намерим двама, родени на една и съща дата е … 50%. Защото не сме определили кои двама точно ни интересуват.
Професор Пиърсън и аномалиите. През 1902 г. проф. Карлс Пиърсън открил, че с много висока статистическа точност и при рулетката съществува закономерност. Топчето може да не е кръгло и така нататък. На практика не може да се синтезира чиста случайност.
Предразсъдъците в научното познание. Изследванията, които не са дали резултат, не виждат бял свят. Същото в журналистиката. Откриването на липса и липсата на открития се смесват. Но фактът, че нищо ново не се е случило може да съдържа важна информация.
10. ГУБЕЩИЯТ ОБИРА ВСИЧКО – ЗА НЕЛИНЕЙНОСТТА В ЖИВОТА
Ефект на пясъчната кула – последната песъчинка разрушава пясъчната кула.
Тази нелинейна динамика е позната като Теория на хаоса, която няма нищо общо с хаоса, а се занимава с функции, при които съвсем малка добавка води до диспропорционалн ефект. Друг пример е ефектът на пеперудата
Ефект QWERTY – начинът на подреждане на буквите на клавиатурата не е най-подходящият във времето на електрониката, но след като хората са обучени на машинопис по този начин, по-добра подредба вече е невъзможна. Това се нарича изход, свързан с поетия курс – случайните събития с положителен feedback определят икономическото превъзходство (Брайън Артър)
Същото се отнася и до възхода на Майкрософт, което някои наричат мрежов ефект.
Математическо обяснение
Докато при всяка стъпка напред се променя натрупаното богатство, а не вероятността за успех, при процеса на Поля, ако досега сте познавали числата на рулетката, се увеличава шансът да продължите на печелитe. Защото независимостта между отделните опити е нарушена.

11. СЛУЧАЙНОСТТА И ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК.

Правилата на палеца, съкратените мисловни маршрути спестяват време и енергия. Хърбърт Саймън е проумял принципа на оптималната достатъчност в изследванията и преценките: спирате, когато имате задоволитен резултат, иначе трябва да изследвате цял живот. Ние сме ограничено рационални. Двама учени показват, че идеята за оптимизиращата машина води до дефекти. Даниел Канеман и Амос Тверски разглеждат евристиките или съкратените мисловни пътеки.

Примери:

Теория на перспективата (разглеждане на разликите, вместо абсолютните стойности и съпоставянето им с конкретна начална точка): „Ако последната ми сделка е добра, и аз съм добър.“

Вяра в закона за малките числа (индуктивни заблуди, прибързани скокове към общи заключения): „Ти не беше прав“.

Други примери са евристиката на наличността (според това колко лесно е да бъде предизвикано едно събитие, виж трета глава), представителността (според приликата с типични за групата качества), симулацията (лекотата, с която се разнищва дадено събитие и се проиграва друг изход), евристиката на афекта (чувствата, предизвикано от едно събитие, предопределя грешно вероятността му).

Еволюционните психолози, също като Канеман и Тверски приемат мисловните дефицити, но според тях причината е, че инструментариумът на човека е подходящ за друга среда, извън естествената среда мозъците, които са пригодени за оцеляване, а на за осмисляне на истината, изглеждат пълни с предразсъдъци. Проблемът е, че естествената ни среда не предполага много информация. Религията през първото и второто хиладолетия е блокирала развитието на инструменти за справяне с липсата на детерминизъм и оценка на вероятностите.

Мозъкът ни функционира на модулен принцип (Джери Фодор). Можем да използваме различни модули за различни аспекти на един и същи проблем според контекста. В Грешката на Декарт Дамасио показва, че след хирургично отстраняване на част от мозъка, човек не може да вземе каквото и да е решение. В Емоционалния мозък Льо Ду твърди, че емоциите влияят на мисленето – връзките от емоционалните към когнитивните проблеми са по-силни. Усещаме емоциите, след което намираме обяснение за тях.

Процесът срещу О. Джей Симпсън (оправдан през 1997 г. за убийството на бившата му съпруга) и комбинираната вероятност. Вероятността да се случат едновремено няколко събития и по-малка от отделните вероятности (наличността).

Друг пример за предразсъдък (от Случайността на Дебора Бенет)

Един медицински тест за заболяване има 5% грешни положителни проби. То поразява (статистически) един на 1000 души. Тества се произволна извадка (без значение дали се смятат за болни). Каква е вероятността даден положителен тест да означава, че човекът наистина е болен.

Верен отговор: Условната вероятност пациентът да е болен и тестът да го покаже е около 2% (1/(50+1)).

ТРЕТА ЧАСТ. ВОСЪК В УШИТЕ

Заповедта на Одисей – спри звука (на телевизора) и други хитрини за справяне с несигурността и шума.

Линията на Витгенщайн и условната информация. Освен ако източникът на информация не е изключително квалифициран, изявлението носи повече информация за автора си, отколкото за самото събитие. Или по Витгенщайн – ако се съмняваш в линията, използвай масата, за да измериш линията. Колкото по-малко вярваш на линията, толкова повече информация получаваш за линия и по-малко за масата.

* Голяма част от книгата е написана в първо лице, ед.ч. Тъй като това е важно за стила на Талеб, то е запазено.[/members_content]
Второ издание на английски, първо на български 2009, Инфодар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *