банков надзор

Финансовите министри на ЕС не са съгласни с новите правила за капиталовата адекватност на банките, въвеждани като промени на Базел ІІІ до края на годината. Публичният спор между страните от ЕС разкрива колко чувствителна е темата за здравето на европейските банки.

Европейската комисия и Франция поведоха кампания срещу новите стандарти, разработени от Базелския комитет за банков надзор.

Тези предупреждения бяха повторени по време на среща на министрите в Люксембург във вторник, но бяха отблъснати от Йерун Дийзелблум, министър на финансите на Холандия и председател на Еврогрупата, който заяви, че Европа трябва да се въздържа от ултиматуми към Базелския комитет или искания, насочени към ограничаване на въздействието на новите правила.
ЕС води необичайна публична кампания срещу последния кръг от преговори в Базелския комитет – 40-годишна институция, която обединява представители на 27 страни за изработване на международните банкови стандарти. Групата поддържа високо ниво на секретност и разногласията обикновено се уреждат чрез преработка на черновите, пояснява FT.
През септември финансовият комисар Валдис Домбровскис предупреди, че ще отхвърли Базелските стандарти, ако представляват извънредно финансово бреме за банките. Брюксел няма да приеме реформи, които водят до значително нарастване на общите капиталови изисквания, поети от европейските банки или ако ги поставят в неблагоприятно положение спрямо конкурентите им в света. Германия, Испания и особено Франция го подкрепиха.
В центъра на спора е оценката на рисково претеглените активи, която донякъде е субективна. Колкото по-голямо е рисковото тегло на един кредит или ценна книга, толкова повече капитал е нужен на банката да го покрие.
САЩ и Швейцария искат ограничения за степента, в която банките могат да използват своите собствени изчисления, известни като „вътрешни модели“, за да се измерят тези рискове. Европа смята това за дискриминация срещу бизнес модела на европейските банки.
Опитите на регулаторите да въведат правила, които да гарантират, че банките имат достатъчно капитал се превръщат във все по-хлъзгава територия.

Преди дни стана известно, че Дойче банк, която се бори със силния спад на акциите си, е получила специално третиране от ЕЦБ по време на летните стрес тестове, които тя мина успешно. Банката е имала право да включи постъпленията от договорената продажба на китайската  HuaXia в размер на 4 млрд. долара. Въпреки че сделката бе договорена през декември, тя не бе приключена до края на годината и по-късно бе забавена поради регулаторни пречки.
Нито една друга банка не е имала това право, въпреки че и други са имали неприключили сделки. Капиталовото съотношение на Дойче след стрес теста бе 7.8%, а без отчитане на сделката – 7.4%. Това пак е над регулаторния минимум, но включването на приходите от неприключилата продажба помогна да се всее увереност у инвеститорите. Сега те настояват за отговори.