БНБ

Две банки трябва да осигурят допълнителни капиталови буфери и са представили на БНБ планове за това, стана ясно след приключването на прегледа на качеството на активите и на стрес тестовете. Това са ПИБ и Инвестбанк. Поне четири банки не покриват минималния капитал при по-неблагоприятния сценарий на стрес тестовете.
ПИБ и Инвестбанк трябва да приложат мерките за укрепване на капитала до  30 юни 2017 г. Третата банка, която се нуждае от допълнителни буфери – ТБ „Виктория„, вече е увеличила собствения капитал през февруари 2016 г.

Освен това прегледът на качеството на активите е наложил нетни корекции и при ТБ „Пиреос“. (Начислените допълнителни провизии след прегледа на активите не се покриват от заделените обезценки и печалбата за първото полугодие, тъй като банката отчете загуба.). Подобна корекция има и при „Токуда“, като тя се дължи главно на корекция на стойността на обезпеченията.
Някои банки като СИБанк, Алианц и Прокредит нямат никакви корекции след прегледа на активите.

БНБ съобщи изпреварващо, че всички банки преминават проверката и не се налага държавна подкрепа. На 13 август тя обяви кои банки все пак трябва да осигурят допълнителен капитал. Прегледът на качеството на активите общо за банките показва необходимост от корекции  в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи и 0.8% от общите активи.

Тази корекция е най-голяма при ПИБ и Инвестбанк. В таблицата по-долу е посочена нетната корекция (след приспадане на обезценките и печалбата към 30 юни). Капиталът, който банките трябва да осигурят (последната колона), се изчислява като от превишението на базовия собствен капитал (втората колона) се извадят тази корекция и необходимите капиталови буфери (предпазен и за системен риск).

stress

банкиКорекцията след прегледа на активите на ПИБ към 31 декември 2015 г. (допълнителните провизии след отчитане на възстановени обезценки и др.) е близо 420 млн. лева. Това означава, че базовият капитал от първи ред (CET 1) пада на 5% при 4.5% регулаторен минимум. Но банката отчете и сериозна печалба към 30 юни – 93.6 млн. лева. ПИБ коментира, че капиталовата й адекватност остава силна със съотношение за обща капиталова адекватност от 8.7% след ПКА спрямо минимално необходимото регулаторно изискване от 8%, без да посочва другия показател. След като банката осигури допълнителен капиталов буфер от 206 млн. лева тя ще достигне 13.5%, посочиха от кредитната институция. Това ще бъде направено чрез капитализиране на печалбата, продажба на неосновни дълготрайни активи, диверсификация на портфейла, както и с „набиране на капитал от финансовите пазари при наличие на благоприятни условия“.

Инвестбанк, която е много по-малка банка, обявява по-крути мерки. Капиталовият план на банката предвижда увеличение на акционерния капитал с 20 милиона лева до април 2017 г. Ще бъдат продадени активи за 70 млн. лева през следващите две години. Освен това е заложено намаляване на рисковите активи със 134 млн. лв, което освобождава капитал в размер на 18 млн.лв. Не се планира разпределение на дивиденти.

Стрес тестовете показват как банките биха се справили при ръст на лошите кредити или спад на цените на финансови инструменти при забавяне на растежа, понижение на цените на имотите и пр.

Четири банки не покриват регулаторния минимум от 4.5% базисен собствен капитал
от първи ред (CET 1) при т. нар. утежнен сценарий (той залага редица неблагоприятни развития, например спад на БВП с 2.2% тази година и т.н. – виж тук). При ПИБ и Инвестбанк в този случай СЕТ1 става отрицателна величина съответно 6.9% и 7.7%, като при Инвестбанк този показател е отрицателен и при основния сценарий. Другите две банки, които са с по-ниска капиталова адекватност при утежнения сценарий са Интернешънъл асет банк и Токуда.

Ако като праг се приеме обявената от самата БНБ като референтна стойност (8% за базовия сценарий и 5.5% за неблагоприятния), то и ТБ „Виктория“ не го преминава (но през първото тримесечие тя увеличи капитала си с 30 млн. лв.).

Обобщеният резултат от стрес тестовете общо за банковата система е базовият собствен капитал (СЕТ1) да нарасне с 1.4 млрд. лева при основния сценарий през 2018 г., а при утежнения сценарий намалява със същата сума, което се дължи основно на обезценки на финансови активи вследствие кредитен риск – в размер на 2.6 млрд. лв.

Резултатите от стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала. Независимо от това, резултатите ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и в капиталовото планиране на банките, обясняват от БНБ. От ПИБ коментираха, че утежненият сценарий не е вероятен.